« Transformez l'incertitude en stratégie avec notre calculateur VaR »
Finadem V@R
Un puissant outil de gestion des risques de marché
Une institution financière doit toujours avoir le contrôle des risques qu’elle prend, surtout sur des marchés hautement spéculatifs et volatils.
Finadem VaR est l'outil idéal pour suivre l'exposition de votre portefeuille aux risques de marché et aider les gestionnaires à fixer des limites de risque.
Analyse des données
Les données historiques de marché proviennent de plateformes externes, qui nécessitent un traitement efficace afin de détecter d'éventuelles anomalies pouvant fausser les résultats ou dégrader la précision des calculs.
Calculer la VaR
Finadem VaR identifie tous les différents facteurs de risque et leurs corrélations qui impactent votre portefeuille en fonction des instruments financiers qui le composent.
Déterminez le P&L et la VaR de votre portefeuille avec la plus grande précision, en utilisant des méthodes de simulation historiques et de Monte Carlo.
Visualisation
Prenez le contrôle de vos paramètres et visualisez vos résultats selon une segmentation de portefeuille protectrice conçue pour catégoriser différents risques.
Finadem VaR Instruments financiers
Actions
Les actions sont très courantes dans les portefeuilles et leurs prix sont généralement très volatils.
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Finadem V@R inclut ces titres pour une meilleure gestion du risque de marché lié à la variation imprévisible de leurs prix dans votre portefeuille.​
Obligations
Obligations d'État et d'entreprises.
Les rendements des obligations peuvent être directement influencés par des facteurs tels que les taux d’intérêt, l’inflation, les risques de change...
Finadem V@R détermine les prix des obligations en fonction des spreads et des données de la courbe de rendement.
Forex
Si vous avez des positions dans de nombreuses devises dans votre portefeuille, une variation des paires de devises considérées peut grandement affecter le P&L du portefeuille.
Finadem V@R prend donc en compte les risques de change, ainsi que le taux au jour le jour qui détermine la valeur de votre actif d'un jour à l'autre.
Produits dérivés
Les produits financiers dérivés sont des produits dont la valeur est dérivée d’un actif sous-jacent.
Finadem V@R comprend principalement des contrats de change à terme détenus par l'institution.
La Value at Risk (VaR) est un outil essentiel pour gérer efficacement le risque de marché de portefeuilles énormes impliquant plusieurs catégories de produits financiers.
Finadem comprend deux des méthodes les plus utilisées.
Simulation historique
Avec cette méthode simple d’estimation de la VaR, aucune hypothèse n’est faite sur la forme de la distribution des P&L.
Une fois que la série de données historiques sur les rendements du portefeuille est disponible, il est possible de construire la distribution empirique des P&L et de déduire la VaR au quantile souhaité.
Monte-Carlo
Cette méthode est utilisée pour construire la distribution des profits et des pertes en générant un grand nombre d'échantillons pseudo-aléatoires à partir d'une distribution connue.