ALM Core
Un puissant outil de gestion des actifs et des passifs
Solde ALM
La création du bilan ALM à partir de la balance de vérification implique non seulement l'extraction et l'organisation des données financières, mais également la catégorisation des actifs et des passifs en fonction de leurs échéances, de leurs sensibilités aux taux d'intérêt et de leurs profils de liquidité.
Gaps
Mesurer et analyser les déséquilibres entre actifs et passifs sur différents horizons temporels. Évaluer l'exposition au risque de taux d'intérêt et au risque de liquidité et optimiser la stratégie pour atténuer les déséquilibres potentiels.
Réglage des paramètres
Obtenez un contrôle total en définissant vos propres paramètres d'entrée et en personnalisant les méthodes de catégorisation pour les adapter aux besoins uniques de votre entreprise
Prévision
Prévoyez les performances financières futures et identifiez les risques potentiels avant qu'ils ne se matérialisent. L'utilisation de techniques de prévision avancées offre un avantage stratégique dans la gestion de l'incertitude et la planification d'une croissance durable.
Définition des formules de flux
Déterminer avec précision la règle de flux pour chaque poste du bilan, garantissant une classification et un suivi précis des mouvements financiers au fil du temps
Visualization
Transformez des données financières complexes en informations intuitives et exploitables et améliorez la prise de décision et la planification stratégique.
ALM Core
Flux de données
Ecouler tous les actifs et passifs sur la période définie.
Chaque élément du bilan est analysé en détail et modélisé de manière déterministe ou non déterministe, en tenant compte de facteurs tels que les événements de crédit.
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Pour le cas dynamique, nous modélisons également la « Nouvelle Production » et le « Nouveau Financement ».
Risque de liquidité
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L'inadéquation entre les ressources de la banque et ses emplois au fil du temps peut créer un risque de liquidité (perte) ou un manque de stratégie de financement (excédent).
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En termes de gestion, nous cherchons à calculer les « impasses prévisionnelles », qui sont des impasses anticipées pour différents horizons futurs, en déterminant la différence entre les actifs et les passifs.
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Nous déterminons ainsi les écarts de liquidité en stock et en flux.
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Risque de taux d’intérêt
Un actif ou un passif du bilan est considéré comme sensible aux taux d'intérêt si son rendement peut changer en réponse à un changement des taux du marché, comme les taux variables, les dépôts à taux variable, les obligations, etc.
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Les écarts de taux d’intérêt mesurent la différence entre les actifs et les passifs qui sont sensibles aux variations des taux d’intérêt pour différentes échéances.
Compte de résultat
ALM Core intègre tous les principaux éléments du compte de résultat nécessaires à l'analyse du bilan.
Le cœur de l'ALM détermine la valeur actuelle nette, les sensibilités, la durée, la marge d'intérêt nette (NIM), les coûts d'exploitation et le résultat net.
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Obtenez une visibilité future sur les indicateurs réglementaires de votre établissement (exigences de fonds propres, ratio de solvabilité).
L'activité principale d'une banque consiste à recevoir des dépôts et à les transformer en prêts. Ces entrées et sorties de trésorerie exposent la banque à des risques, principalement des risques de taux d'intérêt et de liquidité.
Il est donc impératif pour la banque d’anticiper ces risques, pour éviter d’encourir des pertes énormes.
Statique
Il s'agit d'une approche conventionnelle conçue pour évaluer les risques financiers liés au bilan d'une institution financière.
Cette méthode se concentre sur l’analyse de l’état actuel des actifs et des passifs, en ignorant tout changement ou transaction future potentielle, et fonctionne sous l’hypothèse que la structure du bilan reste inchangée tout au long de la période d’analyse.
Dynamique
est une approche avancée qui intègre des projections et des scénarios futurs pour analyser et gérer les risques financiers.
Contrairement à la méthode statique, qui se concentre uniquement sur l'état actuel du bilan, dans le cas dynamique, nous intégrons la nouvelle production, le nouveau financement et les changements de comportement des clients.
